wdlbcj 发表于 2025-1-24 18:13 
取决于你的研究问题 当前数据形式很普通
样本时间为2019年6月1日至2024年6月1日内,针对上市公司(股票)的特定事件发生的时点,因此,时间是离散的。样本特点如下,1.部分股票只在某一个时点处有取值,而这个时点不是统一的,对于不同的股票可能不同,所以不能算是传统的横截面数据。2.其余股票在3个或2个时点处有取值,这几个时点也是不一样的,所以也不能算是面板数据。因为我只关注这些发生事件的样本,也只关注这些时点,对于这样的离散的样本来说,不知道属于什么类型,适用于横截面或面板回归模型吗?或者还有其他什么合适的模型推荐呢?