两个版本：包括原始版本+剔除了金融业与ST的版本，具体见代码
[1]数据名称：2000-2023年上市公司企业股价崩盘风险、周收益率的标准差数据
[2]测算方式：参考《管理世界》许年行老师和《中国工业经济》吴晓晖老师的做法
使用负收益偏态系数(NCSKEW)和股票收益上下波动比率(DUVOL)度量股价崩盘风险
[3]数据文件夹包含do文件、excel数据和参考文献！

我们博士课题组都是非常朴实的人，不擅长说那些虚假的语言进行宣传营销，来此论坛的目的就是想和大家一起共享成果，一起交流进步，有任何问题欢迎大家私信交流，希望大家可以互相尊重劳动成果，严禁转售获利！最后也祝大家科研顺利！