注意：此数据是老师带领我们课题组一起弄的，我们课题组一直关注此类数据，并应用此类数据进行过多次研究，截至2025，该数据官方更新至2023年。目前网上有一些非常不负责任的人，号称有2024年数据的，官方都没更新，也不知道他的数是哪来的，估计连同他别的年份数据也都是不真实的，数据对于科研是非常重要的，大家一定注意甄别！我们的数据是课题组自用数据，已有成果产出，是经过验证的真实数据，大家可以放心使用！

测算方式：
参考Bharath et al．(2009)，于蔚(2012)的做法，对这些原始指标提取第一主成分并构建信息不对称性指标。
首先构建流动性比率指标LR、非流动性比率指标 ILL、收益率反转指标GAM三个股票流动性指标，股票流动性越差，意味着信息不对称程度越高;然后对LR、ILL、GAM进行主成分分析，构建信息不对称(ASY)综合指标。
注意：ASY1和ASY2没有本质区别，哪个跑出来结果好就用哪个。ASY1和ASY2也可互相作稳健性检验：对于ASY1指标，测算过程中要求特征值＞1，对于ASY2指标，第一第二主成分累计方差解释率设定为0.75。（所有原始指标全部一并打包在附件内，见下图）
【参考文献】宋敏,周鹏,司海涛.金融科技与企业全要素生产率——"赋能"和信贷配给的视角[J].中国工业经济,2021(4):18.

我们课题成员始终坚持求真务实的学术态度，不善用夸大的语言进行营销。参与本论坛的初衷在于搭建开放的学术交流平台，与各位同仁分享阶段性研究成果，共同进步。对于数据相关疑问，欢迎大家通过私信展开深度探讨。在此特别强调：我们坚决维护知识产权，所有资料严禁以任何形式进行转售。愿与大家共建良性学术生态，谨祝各位在探索真理的道路上收获丰硕成果！