《金融计量经济学》课程笔记

金融计量经济学课程为金融学专业本科生的必修课程。课程的主要目的是介绍如何利用金融数据建立计量模型和对相关的金融理论和金融变量之间的关系进行实证研究的方法。为了对方法使用和理解的方便，按照横截面、时间序列和面板（panel data）数据类型分别介绍基本的建模和推断方法。主要介绍基本的多元回归模型在金融领域的应用方法。随后根据金融市场中具有大量的时间序列数据这一特征，讨论平稳时间序列的基本模型--ARMA模型；最后一章介绍面板数据分析方法。

教材

• 《本科金融计量经济学》讲义，王志诚。
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参考书目
1． Introductory Econometrics –A modern approach. Jeffrey M. Wooldridge.2013
2． Applied Econometrics --Time Series, Walter Enders, 2004..
3． Time Series Analysis, James, Helmilton, 1994