二、泊松过程
一、独立增量过程
泊松过程及其应用
三、维纳过程
随机过程定义
对每一个参数       ，     是随机变量，我们称随机变量族          为一随机过程，其中称为指标集
独立增量过程.
一、 独立增量过程(independent increment process)
X(t)-X(s),0≤s<t 为随机过程在 (s , t] 增量.假如对
n个增量X(t1)-X(t0),X(t2)-X(t1), …,X(tn)-X(tn-1)相互
给定二阶矩过程 { X(t),t≥0 } 我们称随机变量
任意选定正整数n和任意选定0≤t0<t1<t2<…<tn,
独立,则称 {X(t),t≥0}为独立增量过程.
直观地说,它含有“在互不重合区间上,状态
增量是相互独立”这一特征.