羊群效应

计算说明

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设共有N（N≥2）只股票，为股票在第t期的考虑现金红利再投资的个股回报率，为市场股票组合在第t期的考虑现金红利再投资的综合收益率（包括等权平均、总市值平均、流通市值平均，提供计算平均的代码），则所用的两个偏离度指标分别定义如下：

参考文献

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• 马丽. 中国股票市场羊群效应实证分析[J]. 南开经济研究, 2016, 000(001):144-153.
  

数据说明

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• 原始数据包含：日个股回报率（1991-2024年的完整数据）
• 数据格式为：dta格式（stata14及以上版本）  最后计算结果格式有Excel格式
• 流通市值加权和总市值加权分别使用t-1日的流通市值和总市值进行加权平均
• 选取2000—2024年A股上市公司为研究对象
• 最后提供两份结果（未剔除金融保险业和ST、*ST或PT股票的结果、剔除金融保险业和ST、*ST或PT类股票的结果）
  

附件内容

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计算过程




计算结果



如果需要科创板的结果，只需这行修改一下就可以

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改成

附件内容

A股上市公司羊群效应CSSD、CSAD指标计算Stata代码和数据（2000-2024年）
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