【量化专题】
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因子择时与风格轮动
因子投资与Smart Beta
养老金市场及产品研究
衍生品与CTA策略
行业轮动
量化市场观察
量化多因子选股
绝对收益策略
金融科技（Fintech）和数据挖掘研究
基本面量化
宏观量化与资产配置
海通金工量化策略回顾
短周期交易策略
创新产品研究
FOF与基金研究
寻找避风港——大跌中可靠的低成本对冲策略介绍.pdf
听海外高频交易专家讲解美国的高频交易.pdf
基本面量化与另类数据应用的实践.pdf
“基本面、量化与另类数据”论坛纪要——基本面因子投资的三点思考（石川博士）.pdf
173_债券量化系列之一——企业债多因子体系初探.pdf
169_外资A股持仓偏好分析.pdf
153_2020，基本面量化元年？——量化多因子框架下的指数增强策略的反思与改进方向.pdf
134_选股因子系列研究（五十二）——基于决策树的因子择时模型.pdf
109_选股因子系列研究（四十四）——因子拥挤度的扩展.pdf
108_选股因子系列研究（四十三）——因子拥挤度的改进.pdf
095_选股因子系列（四十二）——因子失效预警：因子拥挤.pdf
090_板块轮动系列研究（一）——宏观数据在板块轮动中的应用.pdf
075_沪深300 VS 中证500——指数轮动研究.pdf
057_创业板50 vs 上证50——大小盘轮动研究.pdf
047_选股因子系列研究（三十）——因子择时模型改进与择时指标库构建.pdf
019_选股因子系列研究(二十)——基于条件期望的因子择时模型.pdf
004_多因子择时初探.pdf
122_因子投资与Smart Beta研究（五）——反向剔除的因子组合.pdf
118_因子投资与Smart Beta研究（四）——“单因子多组合”还是“多因子单组合”.pdf
051_因子投资与Smart Beta研究（三）——市场环境与因子组合表现.pdf
041_因子投资与Smart Beta研究（一）——风险加权指数（Risk-based Indexation）.pdf
014_大类资产中的风格因子与SmartBeta.pdf
010_高相关资产配置中的因子预算.pdf
009_高相关资产配置中的因子降维与组合优化.pdf
养老金市场及产品研究（一）——全球最大的公募基金怎样炼成的：揭秘先锋基金.pdf
养老金市场及产品研究（五）——任重道远：中国养老保险体系.pdf
养老金市场及产品研究（四）——来自伦敦的神秘资管巨头：施罗德集团成功经验总结.pdf
养老金市场及产品研究（三）——负势竞上：美国养老金市场与公募基金的互相成就.pdf
养老金市场及产品研究（六）——养老金巨头和投顾专家：富达投资的成功之道.pdf
养老金市场及产品研究（二）——硝烟弥漫的价格战：美国公募基金费率趋势分析.pdf
164_FICC系列研究之十四——黄金市场概况及多维度择时策略.pdf
150_CTA多因子策略反思与改进方向——从三季度大幅回撤说起.pdf
147_期权系列研究(八)——沪深300期权介绍与展望.pdf
135_FICC系列研究之十三——CTA因子适用性分析及品种动态筛选策略.pdf
110_FICC系列研究之十二——2018年期货市场及CTA策略回顾.pdf
087_FICC系列研究之十一——揭开“逆周期因子”的神秘面纱.pdf
083_FICC系列研究之十——2年期国债期货指南.pdf
061_FICC系列研究之九——原油期货指南.pdf
053_FICC系列之七——基于海内外期货持仓报告的CTA交易策略（上）.pdf
042_FICC系列研究之六——多品种趋势策略中的仓位管理方法.pdf
031-032_FICC系列研究之五——商品期货因子挖掘与组合构建再探究.pdf
018_FICC系列研究之三——多品种期货策略中的权重分配.pdf
012_FICC系列研究之二——基于动量和期限结构的商品期货策略.pdf
008_期权系列研究(七)——豆粕白糖商品期权指南.pdf
005-006_FICC系列研究之一——海内外CTA基金的发展与现状.pdf
107_中美股票市场指数的季节效应.pdf
099_行业收益结构变化带来的机遇.pdf
088_量化宏观策略分析（一）——中国企业税收负担及其对企业投资价值的影响分析.pdf
086_股市极值及收益率预测模型的周度择时研究.pdf
074_战略配售基金投资标的基本面及收益率分析.pdf
054_业绩地雷上市公司特征分析.pdf
事件驱动策略因子化的适用条件.pdf
180_选股因子系列研究（七十）——日内市场微观结构与高频因子选股能力.pdf
178_结合多因子模型的基金重仓超配组合分析.pdf
177_选股因子系列研究（六十九）——高频因子的现实与幻想.pdf
176_选股因子系列研究（六十八）——基金重仓超配因子及其对指数增强组合的影响.pdf
175_选股因子系列研究（六十七）——短周期高频因子与组合调仓收益增强.pdf
174_选股因子系列研究（六十六）——寻找逐笔交易中的有效信息.pdf
171_选股因子系列研究（六十五）——剔除高频因子空头组合后的中证500指数增强策略.pdf
167_选股因子系列研究（六十四）——基于直观逻辑和机器学习的高频数据低频化应用.pdf
166_选股因子系列研究（六十三）—剔除高频多因子空头组合后的沪深300指数增强策略.pdf
165_选股因子系列研究（六十二）——被动产品的规模扩张对alpha策略的影响分析.pdf
163_选股因子系列研究（六十一）——从加权IC到机器学习：高频因子多头失效的修正.pdf
160_选股因子系列研究（六十）——如何利用高频因子的空头效应？.pdf
158_选股因子系列研究（五十九）——基于逐笔成交数据的高频因子梳理.pdf
157_选股因子系列研究（五十八）——知情交易与主买主卖.pdf
154_选股因子系列研究（五十七）——基于主动买入行为的选股因子.pdf
146_选股因子系列研究（五十六）——买卖单数据中的Alpha.pdf
142_选股因子系列研究（五十五）——价量波动幅度.pdf
137_选股因子系列研究（五十三）——上市公司关系网因子.pdf
133_选股因子系列研究（五十）——个股加权方式对比.pdf
132_选股因子系列研究（五十一）——消费板块的因子组合.pdf
128_股票的共性与个性——选股因子的分解.pdf
127_选股因子系列研究（四十九）——当下跌遇到托底.pdf
125_选股因子系列研究（四十八）——探索A股的五因子模型.pdf
123_选股因子系列研究（四十七）——捕捉投资者的交易意愿.pdf
121_选股因子系列研究（四十六）——日内分时成交中的玄机.pdf
116_行业轮动系列研究15——行业板块拥挤度.pdf
115_选股因子系列研究（三十三）——预期调整类因子的收益特征.pdf
113_近期指数增强策略回撤原因分析.pdf
111_选股因子系列研究（四十五）——质量因子.pdf
100_行业与概念板块的动量溢出效应.pdf
097_选股因子系列研究（四十）——预期因子的底层数据处理.pdf
096_选股因子系列研究（四十一）——医药行业因子选股研究.pdf
094_高频量价因子在股票与期货中的表现.pdf
093_放松组合构建中的行业中性约束.pdf
092_选股因子系列研究（三十八）——因子敞口上限对优化组合的影响.pdf
091_选股因子系列研究（三十九）——如何计算盈利指标的趋势？.pdf
085_选股因子系列研究（三十七）——A股是否存在异质动量效应？.pdf
084_选股因子系列研究（三十六）——哪些宏观经济指标存在选股效应？.pdf
082_原油价格对行业和股票影响的量化分析.pdf
080_基金业绩持续性的影响因素研究.pdf
079_解禁、两融、陆股通、股票质押的截面溢价.pdf
077_选股因子系列研究（三十五）——宏观经济的不确定性在A股市场被定价了吗？.pdf
076_选股因子系列研究（三十四）——宏观经济数据可以用来选股吗？.pdf
071_机构调研事件的超额收益.pdf
064_龙头股效应在一致预期数据上的应用.pdf
063_A股市场存在龙头股效应吗？.pdf
060_分析师荐股是否存在超额收益（二）——买入评级报告类型与截面溢价.pdf
058_业绩超预期股票收益特征分析.pdf
055_学术研究中的财务异象与本土实证（三）——应计量的分项.pdf
044_学术研究中的财务异象与本土实证（二）——盈利质量.pdf
043_学术研究中的财务异象与本土实证（一）——盈利能力.pdf
040_选股因子系列研究（二十八）——一致预期质量分析.pdf
039_分析师荐股报告是否具有超额收益.pdf
038_选股因子系列研究（二十九）——因子降维I：底层因子降维方法对比.pdf
037_选股因子系列研究（二十七）——分位数回归在多因子选股中的应用.pdf
035_选股因子系列研究（二十六）——因子加权、正交和择时的若干性质.pdf
034_选股因子系列研究(二十五)——高频因子之已实现波动率分解.pdf
030_价值投资系列之二——历史盈利对股票收益预测的影响.pdf
029_选股因子系列研究（二十三）——历史财务信息对股票收益的预测能力.pdf
026_关注盈利指标是短期风格还是长期趋势.pdf
024_选股因子系列研究（二十一）——分析师一致预期相关因子.pdf
022_价值投资系列之一——便宜是否值得买？.pdf
021_分析师主要要素变动共振事件.pdf
017_选股因子系列研究(十九)——高频因子之股票收益分布特征.pdf
015_因子视角下的事件驱动策略收益.pdf
013_风险资产与Smart Beta.pdf
011_事件驱动策略之十七——业绩反转之绝对收益.pdf
003_从最大化复合因子单期IC角度看因子权重.pdf
002_市值因子的非线性特征.pdf
001_选股因子系列研究(十七)——选股因子的正交.pdf
172_通往绝对收益之路（二）——通过ETF轮动的绝对收益策略.pdf
170_通往绝对收益之路（一）——股债混合配置与衍生品对冲.pdf
006_金融科技（Fintech）和数据挖掘研究（六）——利用数据挖掘构建热点主题组合.pdf
005_金融科技（Fintech）和数据挖掘研究（五）——FactSet供应链数据在A股上的应用.pdf
004_金融科技（Fintech）和数据挖掘研究（四）——FactSet供应链数据的介绍和应用.pdf
003_金融科技（Fintech）和数据挖掘研究（三）——量化选股因子的批量生产与集中管理.pdf
002_金融科技（Fintech）和数据挖掘研究（二）——知识图谱的构建与应用.pdf
001_金融科技（Fintech）和数据挖掘研究（一）——数据挖掘技术框架简介.pdf
151_基本面量化研究（二）——特斯拉产业链解析.pdf
149_基本面量化研究（一）——华为产业链解析.pdf
124_大类资产配置及模型研究（十一）——主权财富基金资产配置的共性与差异.pdf
119_大类资产配置及模型研究（十）——负债驱动投资（LDI）简介.pdf
117_美国MOM数据分析.pdf
112_MOM投资框架.pdf
105_宏观对冲研究之六——全球股市轮动策略兼论从全球视角看A股投资价值.pdf
101_大类资产配置及模型研究（九）——美股估值的均值回复特征与收益率预测.pdf
067_宏观对冲研究之五——宏观预期数据的选择与应用.pdf
066_宏观对冲研究之四——宏观动量策略在债券市场中的应用.pdf
059_宏观对冲研究之三——宏观动量策略在全球股票市场中的实证.pdf
056_A股市场特征研究（六）——从周期调整市盈率（CAPE）看中美股市当前的估值水平.pdf
046_大类资产配置及模型研究（七）——Faber的战术资产配置策略在中国市场上的应用.pdf
036_大类资产配置及模型研究（六）——积极的风险均衡（Active Risk Parity）策略.pdf
033_大类资产配置及模型研究（五）——Black-Litterman模型的直观理解.pdf
027_大类资产配置及模型研究（四）——2017，全球对冲基金的新纪元？.pdf
023_大类资产配置及模型研究（三）——中国版全天候策略.pdf
020_大类资产配置及模型研究（二）——资产长期收益率的预测与战略资产配置.pdf
007_大类资产配置及模型研究（一）——风险预算模型.pdf
104_行稳致远——海通金工2018量化策略回顾.pdf
048_海通金工年度总结——2017市场表现与策略回顾.pdf
179_短周期交易策略研究之五——周内效应与日内效应相结合的股指期货CTA策略.pdf
161_短周期交易策略研究之四——基于周内效应和市场状态的A股择时策略.pdf
156_短周期交易策略研究之三——日内价格异动个股的短期收益表现.pdf
152_短周期交易策略研究之二——基于日内收益分布特征的股指期货交易策略.pdf
131_短周期交易策略研究之一——基于集合竞价分时走势的A股T+0策略.pdf
120_ESG与社会责任投资系列研究（二）——ESG评级在因子组合构建中的应用.pdf
062_大类资产配置及模型研究（八）——目标日期基金的下滑轨道设计.pdf
050_ESG与社会责任投资系列研究（一）——新理念、新趋势：ESG投资概述.pdf
162_债基量化研究系列5——债基久期的净值估测效果影响因素分析.pdf
144_基金经理的偏好圈与能力圈.pdf
143_偏股类公募基金的隐含基准挖掘探究.pdf
141_债基量化研究系列1——如何评估债基的股债配置能力？.pdf
114_基于因子剥离的FOF择基逻辑系列十七——国内公募权益类基金有Alpha吗？.pdf
106_基于因子剥离的FOF择基逻辑系列十六-利用因子暴露监控公募基金仓位和投资风格的变化.pdf
098_基于因子剥离的FOF择基逻辑系列十四-风格稳定性评估及功能性权益基金挖掘.pdf.pdf
081_基于因子剥离的FOF择基逻辑系列十二-主动权益型基金的因子剥离.pdf
078_基金业绩持续性的影响因素研究.pdf
069_基于因子剥离的FOF择基逻辑系列十-基金市场择时与风格择时能力探究（上）.pdf
045_因子剥离体系下的债券基金久期估测构想.pdf
028_债券基金的七因子剥离再探与FOF应用.pdf
025_债券基金的风格归因与因子剥离初探.pdf