2000.1–2025.5中国经济政策不确定性指数（总指数+财政/货币/贸易/汇率子项）

本数据集提供了2000年1月至2025年5月的中国经济政策不确定性指数（EPU），以月度和部分日度为单位，系统度量我国经济政策在不同时期的波动水平。该指数借鉴Bloom、Baker和Davis（2016）的方法，通过Wisers新闻数据库抓取权威报刊文章中涉及“经济”“政策”“不确定性”等关键词，构建涵盖总指数、财政政策、货币政策、贸易政策及汇率不确定性等五个子项的指数体系。

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一、数据概况

• 数据名称：中国经济政策不确定性指数（含总指数与四类政策分项）

• 时间范围：月度数据覆盖2000.1–2025.5，日度数据覆盖2000.1–2022.6

• 数据频率：月度与日度

• 地理范围：中国全国

• 数据格式：Excel，时间序列格式（宽表）

• 数据来源：China Economic Policy Uncertainty Index 项目组

• 主要构建方法：参考 Baker, Bloom & Davis (2016) 方法，使用新闻文本关键词频率计算加权指数

• 收录报纸样本：人民日报海外版、南方都市报、新京报、广州日报、文汇报、北京青年报、今晚报、解放日报、上海晨报、羊城晚报等

  中国经济政策不确定性指数（含总指数与四类政策分项2000.1-2025.5）.zip
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二、核心字段

用途：对我国经济政策的不确定性进行量化

数据用途	文献依据
衡量我国经济政策的不确定性	李增福（2022）-管理世界， 王朝阳（2018）-中国工业经济
用于宏观经济增长预测	马永强（2020）-会计研究
分析政策波动对企业的影响	李雄飞（2023）-经济问题

• 月度版为每月1期；日度版为新闻报道日频记录

• 指数值为标准化后的频数加权得分，可用于跨期、跨政策维度对比分析

  
  

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三、应用建议

• 经济学研究：用于宏观经济预测、经济波动性建模、政策冲击模拟分析

• 企业决策支持：评估政策环境对企业投融资、产能布局、出口决策等方面的影响

• 政策制定与舆情研究：量化不确定性水平以辅助财政、货币、贸易等政策前瞻判断

• 时间序列建模：适用于VAR、SVAR、GARCH类经济模型

• 交叉变量分析：可与工业增加值、PMI、CPI、就业数据等变量联合研究

  
  

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四、样例预览（数据概览）

中国经济政策不确定性指数：



中国经济政策不确定性数据明细：