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求脉冲响应的解释
楼主
Kalama
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2012-08-27
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未解决
VAR模型的脉冲响应图中,(1)两根虚的红线表示两倍的方差分解的标准误差,这个在解释一个变量对另一个变量的脉冲响应时有什么用处或意义,它代表置信区间吗;(2)脉冲响应是一个变量对另一个变量的一个标准差的冲击的响应。这个一个标准差的冲击指的是什么?怎么获得的?是指一个单位吗? 我看了一些书,但还是不明白。望各位帮我解惑一下,谢谢啦。
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沙发
张启瑞
2012-8-27 21:39:33
脉冲响应图描述一个内生变量对误差冲击的反应。具体地说,它描述的是在随机误差项上施加一个标准差大小的冲击后对内生变量的当期值和未来值所带来的影响。
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藤椅
Kalama
2012-8-28 11:09:38
这个标准差是不变的吗,是根据什么来确定这个标准差的?
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板凳
king2love
2012-8-28 12:03:21
学习下
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