沪深北证券交易所指数跳跃指标表(日2003-20260506已实现连续波动率负半变差等



数据来源：基于wdi、人行、金管局、证券期货交易所、国内各部委公布数据及各地统计数据整理
数据范围：或全国相关行业的统计数据（具体看数据文件名标识，以及列出来的指标说明）
数据期间：（参见其文件名的标识表达了数据年度、或月度日度期间）
主要指标：
指数代码 交易日期 显著性水平 已实现波动率 已实现连续波动率 跳跃波动的修正Z检验统计量 是否跳跃 跳跃波动率 已实现负半变差 已实现正半变差 跳跃变差 5分钟数 负收益次数 正收益次数
Indcd [指数代码] - 上海证券交易所及深圳证券交易所披露指数，参考文献同个股跳跃指标。
Trddt [交易日期] - null
Alpha [显著性水平] - A=检验水平5%对应Z值1.645；B=检验水平1%对应Z值2.33；C=检验水平0.1%对应Z值3.08；
RV [已实现波动率] - 。
BV [已实现连续波动率] - 。
Z_Adj [跳跃波动的修正Z检验统计量] - 。
ISJump [是否跳跃] - 超过了临界值发生跳跃1，否则没有发生0。
RJV [跳跃波动率] - 。
RS_N [已实现负半变差] - 。
RS_P [已实现正半变差] - 。
SJV [跳跃变差] - 。
Num_5 [5分钟数] - 一天内该证券交易的5分钟间隔数量，正常为48。
Num_N [负收益次数] - 一天内该证券交易的每个五分钟笔次中为负的总次数。
Num_P [正收益次数] - 一天内该证券交易的每个五分钟笔次中为正的总次数。






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