上市公司个股跳跃指标表(日)2003-20260506已实现连续波动率5分钟数等


含数据说明


数据来源：基于上市公司年报、公告数据整理，及相关省、市数据
数据范围：沪深北证 上市公司 A股，含主板、中小企业板、创业板、科创板、北京证券交易所的服务板块，与此主题的相关个股的数据
数据期间：（参见其文件名的标识表达了数据年度、或月度日度期间）
数据指标：
2003-20260506的日度数据：
约1000万数据记录：

证券代码 交易日期 显著性水平 已实现波动率 已实现连续波动率 跳跃波动的修正Z检验统计量 是否跳跃 跳跃波动率 已实现负半变差 已实现正半变差 跳跃变差 5分钟数 负收益次数 正收益次数

Stkcd [证券代码] - 参考陈逢文（2018）、左浩苗（2011）。
Trddt [交易日期] - null
Alpha [显著性水平] - A=检验水平5%对应Z值1.645；B=检验水平1%对应Z值2.33；C=检验水平0.1%对应Z值3.08；
RV [已实现波动率] -
BV [已实现连续波动率] -
Z_Adj [跳跃波动的修正Z检验统计量] -
ISJump [是否跳跃] - Z检验统计量超过了对应标准正太分布临界值则定义为发生跳跃1，否则没有发生0。
RJV [跳跃波动率] -
RS_N [已实现负半变差] -
RS_P [已实现正半变差] -
SJV [跳跃变差] -
Num_5 [5分钟数] - 一天内该证券交易的5分钟间隔数量，正常为48。
Num_N [负收益次数] - 一天内该证券交易的每个五分钟笔次中为负的总次数。
Num_P [正收益次数] - 一天内该证券交易的每个五分钟笔次中为正的总次数。




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