一、数据简介
数据名称：上市公司股价信息含量INFO指标原始数据
时间范围：1991-2025年原始周频，最终结果2000-2025年
数据层级：上市公司-周、市场-周、上市公司静态及上市公司-年度
核心指标：周个股回报率、周个股流通市值、综合周市场回报率、行业代码、上市日期
识别变量：stkcd、交易周份；最终面板使用stkcd、year
文件格式：DTA


原始计算由上市公司周个股回报率3,806,354条、综合周市场回报率1,788条、公司行业与上市日期5,961条以及年度行业地区信息75,495条共同构成；按当年5月至次年4月定义指标年度，构造剔除本公司的行业流通市值加权收益率，并按公司年度回归得到R2和INFO。


二、计算说明
【考虑现金红利再投资的周个股回报率】公司周收益率Ri，是年度回归的因变量。
【周个股流通市值】用于计算剔除本公司的行业流通市值加权周收益率Rj。
【考虑现金红利再投资的综合周市场回报率】市场周收益率Rm。
【行业代码】制造业使用三级代码、其他行业使用首字母构造行业组。
【上市日期】用于剔除IPO当年及以前的公司年度。


三、变量说明
序号  变量名称                                  变量类型  变量说明


1     周个股文件：证券代码                                str       六位证券代码
2     周个股文件：stkcd                               double    数值型证券代码
3     周个股文件：交易周份                                str       交易周标识
4     周个股文件：周开盘日期                               str       该周开盘日期
5     周个股文件：考虑现金红利再投资的周个股回报率                    double    公司周收益率Ri
6     周个股文件：周个股流通市值                             double    公司周流通市值
7     市场文件：交易周份                                 str       交易周标识
8     市场文件：考虑现金红利再投资的综合周市场回报率                   double    综合市场周收益率Rm
9     公司文件：证券代码                                 str       六位证券代码
10    公司文件：stkcd                                double    数值型证券代码
11    公司文件：上市日期                                 str       首次上市日期
12    公司文件：行业代码                                 str       证监会行业代码
13    年度辅助：证券简称                                 str       年度证券简称
14    年度辅助：year                                 double    年度
15    年度辅助：行业名称                                 str       行业名称
16    年度辅助：所属省份                                 str       注册地址所属省份
17    年度辅助：所属省份代码                               str       省级行政区划代码
18    年度辅助：所属城市                                 str       注册地址所属城市
19    年度辅助：所属城市代码                               str       城市行政区划代码