英文文献：长记忆随机波动率的减偏估计
英文文献作者：Per Frederiksen,Morten ?rregaard Nielsen
英文文献摘要：
摘要针对波动过程中存在潜在非定位性的长记忆随机波动模型，提出用局部多项式削减估计器来估计波动中的记忆参数。我们证明了估计量是渐近正态的，并且能够获得偏差减少，以及任意接近参数率n1=2的收敛速度。通过蒙特卡罗研究证明了理论结果，并通过日汇率分析证明了估计量的经验有用性