金融理论前沿——参考文章

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文章日期：2004~2006

文章列表：

Black_Scholes期权定价公式推广

HJM框架下基于CPI的期限结构模型及其应用

不完全市场上一种未定权益的套期保值策略

带有事件风险的永久美式期权的定价

带有随机波动率的交换期权定价

等价鞅测度模型在外汇期权定价中的应用

等价鞅测度在投资策略中的应用

非风险中性定价意义下欧式未定权益定价及其套期保值策略

风险套利和资产定价第一基本定理

风险资产的一般定价模型

关于资产定价的第一基本定理

广义交换期权定价

基于博弈和Lotka_Voterra生物竞争机制的资产定价方法

基于鞅和熵原理的资本资产定价方法

基于影子价格的资产定价方法

简析等价鞅测度及其应用

金融与随机分析评述

考虑违约风险的信贷资产定价

流动性和条件资产定价理论和实证检验

美式期权的效用最大化问题

期限结构与违约风险评估

企业债券的欧式期权的定价公式英文

确定波动率的欧式期权鞅定价与利率期限结构

三叉树模型下的等价鞅测度

商品互换及商品互换期权的定价

随机贴现模型资产市场定价方法

随机折现因子方法与CAPM关于风险溢价的实证比较

随机折现因子分析

投资基金绩效非参数检验及实证分析

完备的随机波动率模型的统计推断

违约风险定价模型的推广与应用

一类特殊半鞅模型中无套利测度的刻划英文

最优增长投资组合与等价鞅测度之间的关系