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copula疑难
楼主
fdgygy
1895
2
收藏
2012-10-23
我用了garch-t(1,1)估计边缘分布,得到了innovation和sigma,然后用innovation/sigma得到标准残差序列,接下来就是将标准残差序列转化为(0,1)均匀分布还是原序列转化为(0,1)均匀分布?????然后进行copula参数估计,怎样转化为均匀分布,应该怎么做呢?希望高人指点,谢谢!
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沙发
ermutuxia
2012-12-15 15:31:51
没有做过copula
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藤椅
凝小轩
2013-4-23 16:24:52
是用残差序列转化为(0,1)均匀分布!~
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