An asset on the security market line has a standard deviation of 0.05% returns 10% per year.  The risk free rate is 4%.  How might you construct portfolios with the following standard deviations?

A:        0.0125%                                                               

B:        0.1%                                                                       

求解，如果涉及 security market line 的话，COV无头绪。。。。如果 SD（PORT) 也不对。。。

现在感觉 无头绪中