顶一下，不要沉了～

我要论坛币～ 怎么回答？

这么简单的随便看下书就会了吧
第一题 二叉树为股票价格100（120（144,96）,80（96,64）），看涨期权C（20(44,0),0(0,0)），看跌期权P（0(0,4),20(4,36)）
由144p^2+96p（1-p）*2+64(1-p)^2=100*（1+10%）^2算出p， C=44p^2/（1+10%）^2
第二题算起来比较繁琐，你画一个表看每次违约和不违约分别得现金流是多少，概率代入后用无风险利率贴现算个现值，让这个现值等于当前价格就可以解出概率了。

嗯 ，非常感谢你，我怎么把论坛币给你啊，我是初学金融的，谢前辈赐教～

论坛币你留着用吧，我暂时还不缺