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两个时间序列的相关系数能否反映它们之间的相似性
weifq25
8795 5
2013-01-20
如题，想利用两个序列的相关系数做预测用
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coofy21cn
2013-1-20 12:12:05
可以是可以，我看过有一篇文献做过。但是效果不好。
可以试着用ARIMA做预测。
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xuruilong100
2013-1-20 12:18:32
建议做多元时间序列分析，比如向量自回归
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weifq25
2013-1-20 14:04:20
coofy21cn 发表于 2013-1-20 12:12
可以是可以，我看过有一篇文献做过。但是效果不好。
可以试着用ARIMA做预测。
ARIMA模型的白噪声项不知怎么处理，我看有的书上在进行预测时直接将白噪声项去掉了，就是不知道要那个白噪声项做什么的
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weifq25
2013-1-20 14:05:26
coofy21cn 发表于 2013-1-20 12:12
可以是可以，我看过有一篇文献做过。但是效果不好。
可以试着用ARIMA做预测。
另外想问下，在计算两个时间序列的相关系数时，样本量一般选多大，有什么依据没
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matlab-007
2016-4-26 19:02:01
建议用MATLAB把观测放入两个列向量a,b用命令: >>corrcoef([a,b]) 结果非对角线上两个元素就是相关系数
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