分数布朗运动 - 经管之家

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收藏 2007-09-29

期权定价的发展已经不局限于经典的标准布朗运动模型,分数布朗运动已经改变这个事实,对于分数布朗运动大家了解多少?

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2007-9-29 17:23:00

完全不了解...

我模糊印象中高中物理还是化学里有个布朗运动

别鄙视我 -__-

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2009-12-28 15:23:42

用分数布朗运动进行定价更符合实际。我最近正在看这方面的资料。

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2010-2-8 23:39:30

分数布朗运动是布朗运动的推广，它也属于一类高斯过程，但是不同于BM的是fbm不再具有独立增量，不是马尔可夫过程不是半鞅，但它是自相似过程，一些性质与HUrst指数相关联，最近有好多关于Fbm的研究文献，包含在金融保险网络storage，排队等方面。 3# xfoooym

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2010-10-22 17:55:31

谢谢needlepines的解释，有点想法！

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