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2013-05-22
      stata中用HP滤波处理基准利率、存款准备金率等变动时间间隔不规则的数据时,lamada应该取什么值?
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2013-5-22 22:41:09
"变动时间间隔不规则" 这一句是什么意思?

如果您的资料频率很明确,譬如是周资料,日资料,月资料,季资料,半年资料,年资料,
那么Stata默认时是采用Ravn-Uhlig rule。【手册有进一步的公式,如果您想看的话】
您无须取什么值,Stata会自动计算帮您选。

如果您的资料频率是混搭,譬如第一年12个月属月资料有12笔,然后第二年只有年资料一笔……
又或者是,通通是月资料,第一年12个月,缺八月,……
总之,这边牵扯的应当是imputation问题,您须要的是插补技术,插补好后,通通都是相同频率资料,
然后再用Ravn-Uhlig rule。

建议对问题多举例,不然人家是不太懂您的问题的,也无法帮您解决困扰!

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2013-5-23 00:01:00
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2013-5-23 15:46:12
我的意思就是,比如说存款准备金率它的调整时间可能是这样的。
时间     调整后的值
1988.9        13
1998.3.21     8
1999.11.21   6
2003.9.21            7
2004.4.25   7.5
2006.7.5          8
2006.8.15          8.5
2006.11.15  9
2007.1.15   9.5
2007.2.25  10
2007.4.16         10.5
2007.5.15         11
像这种情况,我要做HP滤波分离趋势,应该怎么做?
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2015-5-9 17:07:07
leeloo_79 发表于 2013-5-23 15:46
我的意思就是,比如说存款准备金率它的调整时间可能是这样的。
时间     调整后的值
1988.9        13
您好!我最近也遇到了这个问题,在论坛上看到了您的帖子,想向您请教一下,您后来是如何处理的?
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2015-5-9 17:09:13
h3327156 发表于 2013-5-22 22:41
"变动时间间隔不规则" 这一句是什么意思?

如果您的资料频率很明确,譬如是周资料,日资料,月资料,季资 ...
您好,我看了您的回答,很详细有很多启发,但是楼主问的这个问题还是不太明白怎么处理,麻烦您再指点一下,先谢过了~
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