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有没有高手给我解释一下matlab中二叉树函数binprice的源代码
楼主
sue5386258
6500
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收藏
2013-06-01
有没有高手给我解释一下matlab中二叉树函数binprice的源代码
在用这个函数的时候,用二叉树给期权定价,输入的步长越少,应该就越精确啊,求出的结果应该越接近用BS公式求出来的数啊,但我做的时候不是这样啊,步长小到一定程度时,求出的值反而不那么精确了,有没有高手给我解释一下?
我打开binprice的源代码在看,水平有限,还没看懂,求高手指点
还有,我想,看可不可以改一下这个代码,使这个函数可以给美式期权定价
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全部回复
沙发
黄若冰BJ
2016-2-14 19:47:04
binprice本身就是用于美式期权定价的
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