Yi=Xi'β+Ui, β是k*1的向量，如何设计一个检验，检查Rβ=r是否成立

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收藏 2013-06-08

如题：Yi=Xi'β+Ui, β是k*1的向量，如何设计一个检验，检查Rβ=r是否成立

这里R、r均已知，R是一个（p*k)的矩阵，并且是行满秩的；

这里是一个计量经济学很重要的核心检验；
求问用什么思路来求解。
大谢！

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2013-6-10 16:45:02

可以使用F分布检验和大样本下的卡方分布检验，一般计量经济学教材都有的。

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2013-6-10 19:28:02

harlon1976 发表于 2013-6-10 16:45
可以使用F分布检验和大样本下的卡方分布检验，一般计量经济学教材都有的。

能不能继续问一下，该到哪些对应的章节去找呢？。。。只在计量经济学导论课里用过伍德里奇的《Econometrics--an introduction》，没有找到相应的内容。。。谢谢！

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2013-6-11 06:12:54

一般在多元回归部分，例如靳云汇的高级计量经济学上册的157页就有。

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2013-6-11 09:16:32

harlon1976 发表于 2013-6-11 06:12
一般在多元回归部分，例如靳云汇的高级计量经济学上册的157页就有。

好的。谢谢！

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