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2004-10-23
英文文献:在IV和GMM设置中测试参数函数与非参数替代
英文文献作者:Tue G?rgens,Allan Würtz
英文文献摘要:
本文开发了一种基于矩约束的模型功能形式规范测试,包括IV和GMM设置。一般框架是一个矩限制被指定为数据的函数,一个有限维参数向量,和一个非参数实函数(一个无限维参数向量)。零假设是实函数是参数的。该检验相对容易实现,它的渐近分布是已知的。该测试在仿真实验中取得了良好的效果。
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