我的量化交易学习过程及一些感想

西藏的鹰

2013-10-1 16:39:16

事实上，我从心里真的觉得技术和最终盈利的关系不是很大。就像学校学的东西一样，不上学的确是无法工作，但毕业工作以后真正用到书本上的东西真的不多。并且对绝大多数人来说，工作能否取得很大的成就和过去学到的书本知识关系不是很大。
　　一己之见。

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西藏的鹰

2013-10-1 16:40:33

量化交易的原则：制定规则，测试规则，然后照做。
　　最难的是照做，按规则做，亏了也对，不按规则做，赚了也错。
　　但是，最好的交易一定是主观交易。只是学习难度太大了，我放弃。

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西藏的鹰

2013-10-1 16:41:00

做这行，我认为不是比聪明，说不定就是比谁更迂腐呢？毕竟只有很少的人盈利，谁都不比谁笨。

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西藏的鹰

2013-10-1 16:41:55

一般来说，做量化的基本上都是从主观交易开始的，但做主观的未必了解量化。
　　很少有人从第一张单子开始就用量化交易的方法。

　从为所欲为的盘感到按部就班的系统是进步，最后再次回到为所欲为的盘感也是进步，每一步都不容易。最起码我自己现在还看不到再次回到盘感操作的希望，估计这个过程时间会更长。

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西藏的鹰

2013-10-1 16:44:17

vividboy 发表于 2013-9-29 19:29
希望LZ多些讨论和自我的感受，否则简单的罗列感觉有些苍白。

这个帖子的内容基本上是从我的另一个帖子中转过来的，当时写那个帖子上花了很多精力，现在好像已经没有那种热情了，所以有的时候会前言不搭后语，真抱歉。

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西藏的鹰

2013-10-1 16:45:21

任何行业，任何职业，估计能走到金字塔顶端的比例都差不多，多少我也不知道，反正很少！
　　这一部分极少的人，勤奋，天分，运气，环境，等等等等缺一不可。有点像金庸小说中的张无忌段誉之类。
　　但赌博这行又和其他行业有点不同，其他行业靠勤奋虽然未必能达到顶峰，但吃饭没问题。这行，需要具备的因素太多，万事俱备撑死，只欠东风饿死。

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西藏的鹰

2013-10-27 11:05:37

从成为一个赌徒的第一天起就走在了西天取经的路上，困难重重。
　　一开始学技术，经过重重磨练亏损无数金钱和时间终于知道了技术并不是最重要的，这个时候技术算是学成了，但只剩下最初的一半人能坚持到这个阶段。
　　第二阶段练习执行力，执行力是对技术的运用，这个阶段可以说是对赌博人生最大的磨难，经过这个阶段的磨练，可以说整个人生观几乎都会发生改变。但最终能走出这一步的人不会超出3成。
　　第三阶段是对仓位的管理和控制，这个难度最大，前人不会给你任何具体的方法，因为如何管理资金只和自己的资金量有关，不同的资金量有不同的资金运用方法。能走到这一步的估计不到当初人数的一成。
　　最后就是靠运气靠行情，万事俱备，只等行情了。两个一模一样的k线组合最后走出来的结果一模一样的可能性几乎不存在。能在赌博生涯中或者账户寿命中坚持走到这一步的只剩下当初人数的5%。
　　成功需要具备这么多因素，所以，即使一个人最终亏得一塌糊涂，未必说明他赌博水平差。
　　同样的，一个人最终赚了很多钱，也未必说明他水平高。

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barry2000

2013-11-21 16:09:25

程序化交易本来就是用来解决执行力差的缺点，既然量化为主这个应该不是难点吧；我觉得困难的地方是根据市场状态来选择哪个策略以及资金的配置比例，当你的策略连续几个月出现回撤还有客户的压力，那应该是坚持原来的策略还是停掉去调整策略呢赚钱的方法有很多种但亏钱往往有很多相同的地方，所以风控很重要；多策略是让收益稳定的好方法，难得是找到相关性小而资金容量较大的策略；硬件优势也可能成为你的竞争优势，现在真正能做这块的并不多，所以选择一个好的平台其实很重要。
个人的一点小小领悟，供参考

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kuancoder

2013-11-26 22:33:41

西藏的鹰发表于 2013-10-1 16:37
制定规则，检验规则，执行规则的确是一个赌博的好方法，尽管这个方法仍然不能肯定能赚到钱。
　　当然，如 ...

楼主是用什么工具和数据怎么检验的？
我用TB开拓者写了几个使用十五分钟线的简单策略，年收益都是百分之四百以上，简直不敢相信，
因为TB的手续费和交易滑差不能自定义，所以这个结果可能是没有什么意义的，
敢问大侠，有没有好用的工具

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gamethuang

2013-11-28 16:42:14

kuancoder 发表于 2013-11-26 22:33
楼主是用什么工具和数据怎么检验的？
我用TB开拓者写了几个使用十五分钟线的简单策略，年收益都是百分之 ...

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西藏的鹰

2013-11-28 20:07:09

barry2000 发表于 2013-11-21 16:09
程序化交易本来就是用来解决执行力差的缺点，既然量化为主这个应该不是难点吧；我觉得困难的地方是根据市场 ...

说的好极了，程序化交易对提高执行力有比较好的效果，但这种结果不仅仅因为程序化，因为即使程序化，你也可以随时停止而改为手动。
我认为，之所以量化交易能提高执行力的关键是在我们制定规则之后进行了大量的历史数据测试，这个测试增加了我们对这套方法的信心，信心是执行力的保证。
另外，你对量化交易所带来的缺陷描述也很全面，其实，你说的那些现象不单单量化交易拥有，其他的方法都存在这些问题。我相信，没有一个方法能赢到永远，也没有一个方法能亏到永远。包括用历史上好的方法进行量化交易也避免不了亏损，甚至曝仓。

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西藏的鹰

2013-11-28 20:09:56

kuancoder 发表于 2013-11-26 22:33
楼主是用什么工具和数据怎么检验的？
我用TB开拓者写了几个使用十五分钟线的简单策略，年收益都是百分之 ...

我相信可能的确有年收入百分之四百的系统，但一般来说我们最好不要这么乐观。
针对你说的这种情况，我建议你仔细检查公式，有没有未来函数，有没有过度优化，成交频率是不是超高等等。

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西藏的鹰

2013-11-28 20:10:54

gamethuang 发表于 2013-11-28 16:42
tb的手续费和软件是可以自定义的。

对，tb的手续费和滑点都可以自定义，手续费在设置中，滑点可以写在公式里。

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gamethuang

2013-11-29 09:17:19

西藏的鹰发表于 2013-11-28 20:10
对，tb的手续费和滑点都可以自定义，手续费在设置中，滑点可以写在公式里。

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西藏的鹰

2013-11-29 11:37:50

gamethuang 发表于 2013-11-29 09:17
我表示你很可能是半吊子。
1，现在tb已经升了好多次版本了，滑点可以在设置里。
2，前面有人问你，用的 ...

毋庸置疑，我肯定是半吊子，关于量化交易太复杂，我一直没认为我全部都搞懂了。
还有你说的什么方差，高校派等等的东西，我都不懂。
从这点说开，谁敢说自己是全吊子？你敢吗？
从2年前的一无所知到现在的半吊子我认为自己还是有进步的。
好在，我现在知道的东西够我用了，如果以后碰到其他问题，我相信我也能找到解决问题的方法。