钱是靠100次甚至1000次的结果，而不是一次的盈亏。
　　规则和盘感的区别是，一个可控，一个不可控，你选择哪个？
　　多市场，多品种，多系统可以有效的平滑资金曲线，可以把运气对最后结果的影响减小到最小 。
　　每个系统都有很多矛盾的地方，你追求胜率，那么必然影响盈亏比，你追求收益，那么必然增加回撤，无法兼顾，只能均衡，如何均衡，看个人的性格和资金量了。
　　如何均衡是一个难点。

制定一个成文策略并写成程序的目的之一就是不要让自己的主观情绪影响操作，如果能够保证百分之百的按照自己固定的想法下单，制定成文的策略的确是没有必要。
其实，我们抛开执行力的问题，即使你没有成文的策略，但一定有自己的一套判断市场的方法，这套方法也可以认为是你使用的策略。并不一定每个人的下单方法非得写成程序让电脑执行。

从观念上接受正常亏损，其实期货就不难做了。因为即使亏损，也不可能一直亏损，按某种方法去坚持做，亏损和盈利一样的难。

大家都知道，赌场最终的结局是零和，所谓零和（先不说佣金的因素），有两个含义，一个是传统意义上的我的钱输给你。一个就是对个人来说，只要你按一种固定的模式操作，只要时间足够长，现在赢的钱以后都会还给他。
　　但这两种零和我们都能通过处理变成对我们个人来说的正和。

对历史数据的测试是一件艰苦的事情，但是结果却很卓越。
　　别的任何人的测试都代替不了自己的亲身感受。
　　测试是熟悉自己模型的优缺点，了解自己模型短板，培养自信的过程。

高收益伴随高风险，这个应该是颠扑不破的真理了。
　　因为杠杆，期货市场很可能获得高收益，但如影相随的肯定是高风险。我们如果不能承受高风险，那不妨把对收益的期望值放低点。

楼主有量化交易的成果没？赚钱没？晒个交易单啊。。。。

我们很难替稳定盈利下一个准确的定义。我根本不敢说自己能稳定盈利。
　　最后的结果谁也不知道，只能走着瞧吧。

技术分析的3个假设，市场行为包容消化一切;价格以趋势方式演变;历史会重演。离开这3个假设，技术分析都是镜中月水中花。
　　因为市场行为包容消化一切，所以我们可以不看中央电视台和华尔街日报来决定买卖，而只根据价格的变化就可以决定买和卖了；因为价格以趋势的方式演变，所以我们以为买了低价才能以更高价卖出。因为历史会重演，所以，我们能用1秒钟以前的价格作为参考，希望得到1秒钟以后的满意价格。

找方法（适合性格和资金量），检测方法（正收益吗），执行方法（一贯，坚持）。
　　不管什么方法，适合自己的性格和资金量是最好的方法。

谈谈我对杠杆的理解。
　　杠杆是个双刃剑，他在放大利润的同时也放大了风险。但反过来想，如果你不想利用杠杆来放大预期利润，那风险岂不是也没被放大吗？
　　人们常常说期货风险大，其实是对期货交易的一种误解，期货的风险控制方法比股票要多，控制杠杆比例是一种最常用的方法。
　　假设交易所给我们的杠杆是10倍，再假设一个涨跌停板是百分之10（只是为了好计算），当我们用足杠杆的时候，也就是我们常常说的满仓，这个时候对利润的预期是标的物涨跌幅度的10倍，同时，风险也放大了10倍，方向对了，一个停板资金翻倍，方向错了，一个停板曝仓血本无归。
　　人们经常说的轻仓就是控制杠杆的手段，百分之20的仓位，一个停板的盈亏是所有资金的百分之20，这个时候我们人为减低了交易所给我们的杠杆，采用的是2倍的实际杠杆。当我们使用百分之10资金，也就是不用任何杠杆的时候，这个时候的期货和现货风险一样，如果做多，比股票风险还要低。用百分之10的资金买一手铜，即使每吨铜从6万跌到1元钱，账户还没曝仓，股票却可能退市，找不到代码。
　　理论杠杆不等于实际杠杆。理论杠杆交易所给，实际杠杆自己掌控

短线对心态要求低，几个点就了结一张单子可以减少价格涨跌对心理的折磨。长线对执行力要求高，坐看云卷云舒需要极好的定力和淡然的心理。
　　如果搞一个理论上很厉害的系统，但不考虑系统被执行的难度，那最终结果未必好，因为最终的盈利还是需要手上的动作，而手是靠心指挥的
　　正收益系统很多，哪个适合你的性格，易于执行，就用哪个。
　　别人用某种方法能赚到的钱，自己用的时候，不一定能赚到钱。

楼主在期货公司？

申万，

楼主我是你们公司的客户啊，呵呵，能不能问下你策略的大概原理，是基于指标分析还是数理统计？

我的策略很简单，就是从网站上抄袭的那个什么Dual Thrust 系统，然后自己做了很少的修改，主要就是过滤了一部分成交。
基于指标分析还是数理统计？========这句话我没听懂，既然是程序化交易一定就需要统计，既然是统计就一定需要某个标准，既然制定某个标准就一定需要指标。

这个指标既可以是软件上自带的传统指标，也可以是根据对市场的理解自己编写的。

忘记告诉你了，我也只是申万的客户，仅仅而已。

楼主哪里的，也做程序化？

程序化就是赌博，用有限的规律去赌历史会重演

用我有限的认知来看，程序化或者非程序化都是赌博。
例如，如果一个人崇尚价值投资，肯定能盈利吗？或者盘感，肯定盈利吗？

对未来的不确定性而下注，都是赌博。

希望LZ多些讨论和自我的感受，否则简单的罗列感觉有些苍白。

制定规则，检验规则，执行规则的确是一个赌博的好方法，尽管这个方法仍然不能肯定能赚到钱。
　　当然，如果知道某种方法肯定能从投机市场赚到钱问题就简单多了。可惜没有这种好事。