量化交易入门-概念篇

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收藏 2015-12-09

量化交易如何理解
先看它的英文名字Quantitative trading。Quantitative是一个形容词，定量的; 数量（上）的。trading是一个动词。
先讲trading，既然trading是动词，那么就涉及到了主体（人，交易者），对象（交易的资产），干什么的（交易）。
再回头结合Quantitative这个词来分析，就是量化交易的概念的由来：用数学的方法来分析交易（包括上面的这3个对象）

量化交易的前世

智能交易、程序化交易、策略交易。很显然，结合上面的概念，应该很容易区分出它们之间的区别。

量化交易策略开发的流程

这里千万要注意要量化的对象！
这里千万要注意要量化的对象！
这里千万要注意要量化的对象！
重要的事情说3遍！
也就是说，要全方位的量化你的交易，而不是在交易规则、优化策略里面打转。太狭隘了！

论坛、QQ群很多人（当然也包括前几年的我）都犯了一个严重的错误。死盯着trading，把Quantitative给扔了。
甚至有些“带头大哥”天天秀几张盈利图，捅到周围不明真相的看客们的G点，于是他们一次又一次的高潮了。
殊不知，策略和数据拟合的好，盈利曲线可以飞到天上去。就像是“站在风口上,猪都能飞上天”。更何况优化过的策略。

看看上面这张图，什么时候跳出了画着红圈的几个框，差不多才算入门了。

举个栗子吧！

假定拿到一个资产的数据，一般的处理是先看下分布如何（不知道有多少人会直接就省略了这一步）
比如像这样：

（注意，浅蓝色的是正态分布）
恩。。。。尖峰厚尾，和大部分金融资产的收益率类似。
那么你可能就会用趋势的策略来交易。然后就是进出场规则制定，回测，优化参数等等。。。。。。（优化大家都会去做，我就不讲了）
然后就会得到的结果是：
收益率、夏普率、最大回撤。。。。。

然后画几张收益率的直方图就像这样：

然后就没有然后了。。。。。。。。。。

同学，你的Quantitative又掉了。。。。。。。。。。

（这张是未优化参数的策略收益率图，看官将就一下吧）
你应该Quantitative一下收益率在0轴（红线）左、右部分的分布，看看它们和你的交易理念是不是相符。

不管做什么事情，没人喜欢只干一半的。Quanter应该也一样。

最后讲讲策略。大部分都会讲到的，比如：

想一想，为什么要讲这3种策略。给大家10秒钟
。
。。
。。。
。。。。
。。。。。
。。。。。。
。。。。。。。
。。。。。。。。
。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。

这3种策略最有代表性，高频代表频率、统计套利代表方法、算法交易对应的是规模（大资金进出场的方法），它们三者是交叉的、相容的。

本贴唯一的华丽的分割线
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以上就是一个学渣对量化交易概念的理解，求大神轻拍！

最后留个传送门，俺写的量化交易入门的课程（收费的，