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急急急！！！【巴塞尔资本协议三】【逆周期超额资本】求助！！！
sisfay
3626 11
2013-08-26


小生在做这方面的课题。在数据分析处理方面出了些问题求助~！急啊~

（1）在【逆周期超额资本】计提上，标准是什么？也就是说，当Credit/GDP的值达到多少的时候要计提？怎么计提？
（2）我的数据是这样用的：
          Credit是人行公布的月度数据，加总得到季度数据
          GDP是取得季度数据，然后用【本季度】GDP加上【前三个季度】GDP得到GDP（参考文献中说，这样可以消除季节性因素。
        这样的选择对吗？
（3）我用以上的数据，以及H-P预测趋势，得到的Credit/GDP从110%多到400%，我感觉不对，但是不知道哪里出问题了，得到的缺口从-135%到40%。这样对吗？

求大师啊求大师。。。
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zhaojumping
2013-8-26 10:07:49
你看近期金融监管研究上有文章讲这个，超额资本计提有个公式，按照比例分段计提。你最好看一下国际清算银行2010工作文件317号。一般现在规定当趋势与实际值缺口（记为GAP)设定两个临界值，底临界L=2，高临界H=10，若L=2，当GAP<2%时超额资本为0，若H=10，当GAP>10%时超额资本最大（2.5%），处于二者之间时用插值法确定。另外，对于信贷的定义，目前被广泛接受的观点是要考虑广义信贷，这个概念可能更接近与社会融资总额减去股权融资和对金融机构融资（原文定义是对私人部门和非金融机构融资，但这个概念可能不适合中国）。最后，我就觉得H-P滤波不是足够好的工具，因为信贷/GDP指标对发展中国家或新兴国家来说很可能是非平稳的（甚至不是趋势平稳的），对与非平稳序列，H-P滤波的结论可能是误导性的。对中国来说未必适合。
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sisfay
2013-8-26 10:15:50
zhaojumping 发表于 2013-8-26 10:07
你看近期金融监管研究上有文章讲这个，超额资本计提有个公式，按照比例分段计提。你最好看一下国际清算银行 ...
老师我不理解哈。。。那个底临界和高临界是什么的值呀？我的GAP算出来全在-135%和40%之间，这个跟实际结合看的话正常吗？
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zhaojumping
2013-8-26 10:29:08
那个临界值是人为根据经验定义。GAP算出来过大要么是单位出了问题，要么更说明H-P滤波不适用。我建议你还是看看金融监管研究上面的文章，人家已经做出结果了。
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sisfay
2013-8-26 16:11:15
zhaojumping 发表于 2013-8-26 10:29
那个临界值是人为根据经验定义。GAP算出来过大要么是单位出了问题，要么更说明H-P滤波不适用。我建议你还是 ...
老师，我看过那个文章了。里面的趋势预测也用的是H-P,我根据文章里的描述改了平滑指数，可是的出来的结果还是和文章不一样。数据趋势是一样的。可是数值差了好多。
这个是我的数据图表。老师你帮我看下吧。。。不知道是哪里的问题啊。。。右边的次坐标轴是缺口值。。。老师求教啊。。。急。。。
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sisfay
2013-8-26 16:56:56
自顶自顶~
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