[讨论]关于单位根检验

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收藏 2007-12-14

关于单位根检验，pp是不是非参数检验？为什么呢？请高人指教！！

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2007-12-14 11:47:00

pp(phillips-perron)检验有两种:非参数(势很小）和GLS（小样本不可靠).两者都存在过度拒绝问题．

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2007-12-14 12:15:00

请教在做检验时，哪一种相对好一些？

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2007-12-14 15:42:00

理论上,大样本结果是一致的.实践中,小样本结果是不放心的.

GLS相对NP好了很多,但说服力仍然小.(达到 0.05 的实际显著性水平几乎找不到)

加强精度的方法是Bootstrap.但实施难度大.

回避这个问题的方法一般是,假设存在单位根(如果数据来源是公认极大可能具有单位根性质的总体,如 GDP),然后作检验,论证存在单位根.或多做几个单位根检验,都表现是接受单位根原假设,则认为存在单位根.

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