英文文献：持续变化下的自回归时间序列预测——日期:20100701
英文文献作者：Robinson Kruse
英文文献摘要：
时间序列模型持久性的改变意味着结构的变化从非平稳性到平稳性，或者反过来随着时间的推移发生。这种变化对预测有重要的影响，因为疏忽可能导致不准确的模型预测。本文得出了普遍适用的建议，无论持久性是否发生变化。通过大规模蒙特卡洛研究，比较了七种基于偏差校正估计器的预测策略。关于持久性减少和增加的结果是高度不对称的，并且是文献中新的。其良好的预测能力和在不同环境之间的平衡性能，强烈提倡使用基于Bai-Perron过程的预测策略。