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egarch中方差方程部分变量不显著如何处理
woodyluo
1794 2
2014-02-06
在做egarch时，方差方程中含绝对值项的系数不显著，我看有计量书上说可以去掉这项，有没有大神知道怎么去掉啊？？


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胖胖小龟宝
2014-12-16 12:13:14
参考此贴的回复：
https://bbs.pinggu.org/thread-802811-1-1.html

可以考虑把均值模型中增加AR项或者MA项
或者把方差方程中的ARCH变成0
或者在Variance中添加外生变量
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okab
2020-3-31 21:33:30
把Asymmetric改为0
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