请教高手几个问题：
1、是不是所有的面板数据模型都需要进行平稳性的检验？
2、如果数据不能通过平稳性检验，可否作面板数据协整？作协整地话思想和步骤与普通时间序列数据的协整是否相同？
谢谢！
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从理论上讲,应该是需要对面板数据进行平稳性检验,因为如果是非平稳的变量,容易出现" 伪回归"
如果面板数据的原序列不是平稳的,可以对一阶差分进行平稳性检验,如果一阶差分是平稳的,可以做协整分析;如果一阶差分为非平稳,则不能作协整分析.
那面板数据作协整可不可以用EG两步法？谢谢！
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