求教，用dutation对冲bond时的计算问题

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收藏 2014-04-17

求教，用dutation对冲bond时，duration应该用哪个时期或者时间点的？？谢谢！！
我在做历年真题的时候遇到了很多个这样的题，例如：

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2014-4-17 23:48:25

都是用所要hedge contract开始时候的

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2014-4-18 15:41:30

N=10million*6.2/(0.9847*100000*4.8)=131，duration都用the next six months就好了

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2014-4-26 16:20:25

tianjinxtl 发表于 2014-4-17 23:48
都是用所要hedge contract开始时候的

对的，我理解了，谢谢。

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2014-4-26 16:22:16

lei520724 发表于 2014-4-18 15:41
N=10million*6.2/(0.9847*100000*4.8)=131，duration都用the next six months就好了

理解了，谢谢大神

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