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如何用matlab来拟合随机微分方程
plainyoghurt
15779 11
2008-04-03

做论文是用到了对股价过程的建模，是用一个随机微分方程来模拟，有历史数据，但是不知道怎么拟合方程中的参数，（因为涉及到了随机过程）请大家指教。谢谢了

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louis13
2008-4-3 17:31:00
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eventfly
2008-4-3 17:44:00

同问，帮顶

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zh0u_jl
2009-11-29 22:18:16
我遇到过相同的问题。目前能解决的只是历史数据按时间间隔等距的情况，原理很简单：利用三次B样条拟合带参数的原函数，再求误差最小值确定参数。有数据我可以帮你算。
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timestopper
2009-11-30 06:19:22
请问如果我想用Fokker-Planck equation 怎么拟合呢？
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wch042000
2010-8-28 16:11:11
2# louis13
我也是作随机计算的，希望跟大家交流啊：qq:39262394
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