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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
2017-12-7 09:36:05
retry 发表于 2017-9-22 17:46
谢谢您的指导!我也在看古扎拉蒂的计量经济学基础(第5版),第十章对该问题有所涉及。与您的观点非常契合。 ...
谢谢!~
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2017-12-7 20:45:45
救命的帖子啊!!!!!跪谢
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2017-12-9 21:46:44
请问楼主,用LM Test检验自相关问题时,怎样确定滞后阶数呢?lag为1时出现自相关,还需要检验其他阶数的情况吗
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2017-12-10 09:17:57
感谢群主的总结!感谢论坛!才有我们今天的进步!
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2018-1-4 16:20:40
老师,你好~我在STATA里用ITSA的安装包命令做了间断时间序列分析,然后结果不是很好。现在想是不是因为这个安装包里的自相关的命令有局限性?能不能另外再做自相关检验,那这样的话结果和itsa安装包做出的结果是否可以兼容使用?谢谢您

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2018-2-27 23:09:43
收藏收藏
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2018-2-28 12:30:56
Yes._滕飞 发表于 2018-2-27 23:09
收藏收藏
谢谢
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2018-3-6 17:09:35
crystal8832 发表于 2014-6-24 21:29
面板数据和这个不太一样,我后续会进行整理~
请问面板数据相关操作是啥?谢谢!~~
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2018-3-14 16:03:15
crystal8832 发表于 2014-6-24 21:29
面板数据和这个不太一样,我后续会进行整理~
所以,大大,你整理的面板数据的帖子在哪儿啊,最好也有PVAR模型的~
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2018-3-14 16:04:43
crystal8832 发表于 2016-10-4 20:13
面板数据一直想汇总整理,但是无奈学业繁忙没有整理完毕。如果公布我会通知你哈!~~
嘿嘿,所以~应该是出来了吧~我再翻翻~
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2018-3-14 16:32:48
向静静 发表于 2018-3-14 16:04
嘿嘿,所以~应该是出来了吧~我再翻翻~
并没有,学业更加繁忙了
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2018-3-14 17:01:42
yuchuchu413 发表于 2017-5-13 16:38
您好,如果要对面板数据进行多重共线性检验,STATA应该怎么操作,谢谢!
亲,你找到方法了吗
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2018-3-14 17:26:31
crystal8832 发表于 2018-3-14 16:32
并没有,学业更加繁忙了
嗷~~难得回复~那我就借个楼问下我的问题好了~我是5年31个省的面板数据,有三个变量,老板让我建立PVAR模型,我昨天试着用Eviews做了全国所有数据的单位根检验,levin检验方法、ADF-Fisher 和PP-Fisher的Prob.xx都小于0.05,所以我就以为数据都是平稳的了,但是刚刚翻帖子又发现你说我这种宽而短的数据就算得出平稳的结果可能也是不平稳的,所以。。。请问我这还是得做下协整检验不?继续用Eviews做应该也行吧?只是接下来要用到面板矩方法(GMM)估计PVAR的具体模型好像是要用stata的,所以,,,大大~我是不是应该直接用stata做协整检验,再继续面板矩方法(GMM),然后继续后面的脉冲响应和方差分析啊~(具体的命令和分析方法有吗~~大大求分享~~~~)
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2018-6-30 19:12:55
继续期待
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2018-6-30 20:35:37
向静静 发表于 2018-3-14 17:26
嗷~~难得回复~那我就借个楼问下我的问题好了~我是5年31个省的面板数据,有三个变量,老板让我建立PVAR模型 ...
5年的panel做PVAR不适合哟。
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2018-7-3 11:01:28
做了门槛之后,不知道怎么进行white检验,着急
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2018-7-9 20:21:38
crystal8832 发表于 2018-6-30 20:35
5年的panel做PVAR不适合哟。
谢谢啦~已经放弃了
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2018-11-14 19:36:17
楼主你好,面板数据存在多重共线性在豪斯曼检验时被剔除了,但是这个变量是需要在模型里的,老师让我做偏最小二乘回归,stata能实现吗
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2018-12-3 20:07:12
卤煮好厉害,抱走收藏,不客气了
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2018-12-4 09:38:42
macc891207 发表于 2018-12-3 20:07
卤煮好厉害,抱走收藏,不客气了
是要抱我吗?
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2018-12-4 15:59:22
哈哈 可以啊 就头像和性别相反 可以吗
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2018-12-4 16:16:01
请问广义差分怎么做
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2018-12-25 14:04:55
你好,请问wls那里的指令“reg lne2 y,noc”  是不是有点问题?应该是“reg lne2 解释变量1 解释变量2”?来自小白的疑问
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2019-2-26 20:29:53
mark,回头慢慢学习消化
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2019-2-28 16:33:45
收藏了!!!
想问一下
White's test for Ho: homoskedasticity
         against Ha: unrestricted heteroskedasticity

         chi2(27)     =     20.25
         Prob > chi2  =    0.8200

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test

---------------------------------------------------
              Source |       chi2     df      p
---------------------+-----------------------------
  Heteroskedasticity |      20.25     27    0.8200
            Skewness |      38.99      6    0.0000
            Kurtosis |       1.70      1    0.1925
---------------------+-----------------------------
               Total |      60.94     34    0.0031
---------------------------------------------------

这个情况是啥意思...
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2019-3-26 00:43:41
好贴好贴
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2020-3-6 14:25:33
crystal8832 发表于 2016-10-4 20:13
面板数据一直想汇总整理,但是无奈学业繁忙没有整理完毕。如果公布我会通知你哈!~~
楼主好棒!同在等楼主的面板数据
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2021-5-4 16:27:03
很有用,谢谢了!
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2021-9-3 16:57:41
goooood
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