aurorecasilo 发表于 2017-8-24 21:09 
请求链接。谢谢。另外我还有一个问题,我听老师说短面板因为时序较短,所以平稳性一般做不好,可以不做假 ...
对T较短的面板数据,一般不错平稳性检验是因为这个时候检验的power比较低,既平稳的时间序列数据也会被认为是非平稳的。但这不会影响序列之间可能存在协整的客观事实,因此对于T较短的,且明显具有上升或者下降趋势的序列,我们都是避过了检验而是做regression。动态面板的使用取决于被解释变量是否存在明显的滞后性,若明显存在,则可以使用这一方法。查分虽然可以减少虚假回归问题,但估计动态面板时会存在内生性问题,因此不一定是最优的方案。