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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
2017-3-5 22:20:54
zzg2glp 发表于 2017-3-4 22:56
您好 请问面板数据模型应当如何处理多重共线性问题呢~
一般来说多重共线并不是什么严重的问题,除非是虚拟变量导致的多重贡献。
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2017-3-26 09:26:35
太棒啦
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2017-3-29 10:57:02
您好,我想问一下进行BG检验的时候P是多少存在自相关问题?
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2017-3-29 12:54:46
crystal8832 发表于 2014-6-8 20:09
自从蓝色版主对Stata版块做了较为细致的汇总之后,已经很久没有人对其进行进一步的完善了。本人最近 ...
谢谢
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2017-3-29 20:23:22
超实用好帖,顶!d=====( ̄▽ ̄*)b
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2017-4-23 19:45:35
学习了
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2017-4-23 21:45:22
葛大颖 发表于 2017-3-29 10:57
您好,我想问一下进行BG检验的时候P是多少存在自相关问题?
一般我们使用5%的显著性水平。小于0.05即可认为拒绝原假设了。
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2017-5-13 16:38:08
您好,如果要对面板数据进行多重共线性检验,STATA应该怎么操作,谢谢!
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2017-5-13 17:04:01
葛大颖 发表于 2017-3-29 10:57
您好,我想问一下进行BG检验的时候P是多少存在自相关问题?
一般用5%的显著性水平。
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2017-5-15 23:53:29
收藏精品贴子  收藏不会呢 只能回复
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2017-5-24 20:19:35
谢谢楼主的总结与分享,本人计量刚刚入门,上述总结非常有帮助!
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2017-6-7 23:41:01
好帖子  记录一下
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2017-6-10 21:13:40
超级棒!!!十分有用!!!感谢!!!
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2017-6-10 21:28:12
炸鸡小姐姐 发表于 2017-6-10 21:13
超级棒!!!十分有用!!!感谢!!!
you're welcome!
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2017-7-3 14:55:07
感谢lz
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2017-7-3 17:55:27
感谢楼主
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2017-8-23 19:29:46
谢谢。但是后续的总结呢?没看到(二)
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2017-8-23 19:58:20
aurorecasilo 发表于 2017-8-23 19:29
谢谢。但是后续的总结呢?没看到(二)
后来还有个时间序列专项.
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2017-8-24 21:09:46
crystal8832 发表于 2017-8-23 19:58
后来还有个时间序列专项.
请求链接。谢谢。另外我还有一个问题,我听老师说短面板因为时序较短,所以平稳性一般做不好,可以不做假设平稳,直接过固定效应规划。但是数据是类似gdp增长、投资这样的明显有时间趋势的数据,应该是0阶非平稳的吧,这样直接做静态面板固定效应的误差可以接受么?另外如果用动态面板gmm,本来就用到差分项,是否可以减少非平稳导致的问题?
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2017-8-25 02:53:59
aurorecasilo 发表于 2017-8-24 21:09
请求链接。谢谢。另外我还有一个问题,我听老师说短面板因为时序较短,所以平稳性一般做不好,可以不做假 ...
对T较短的面板数据,一般不错平稳性检验是因为这个时候检验的power比较低,既平稳的时间序列数据也会被认为是非平稳的。但这不会影响序列之间可能存在协整的客观事实,因此对于T较短的,且明显具有上升或者下降趋势的序列,我们都是避过了检验而是做regression。动态面板的使用取决于被解释变量是否存在明显的滞后性,若明显存在,则可以使用这一方法。查分虽然可以减少虚假回归问题,但估计动态面板时会存在内生性问题,因此不一定是最优的方案。
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2017-8-25 21:44:33
crystal8832 发表于 2014-6-8 20:09
自从蓝色版主对Stata版块做了较为细致的汇总之后,已经很久没有人对其进行进一步的完善了。本人最近 ...
不错哦,期待
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2017-9-12 21:28:32
  顶顶,赞赞
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2017-9-19 15:24:14
请问楼主,面板数据的多重共线性如何检验,如何处理?期待楼主整理!
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2017-9-19 23:12:24
retry 发表于 2017-9-19 15:24
请问楼主,面板数据的多重共线性如何检验,如何处理?期待楼主整理!
面板数据由于在回归时有组内差分的过程,因此大部分情况下多重共线性可以不用考虑,除非是虚拟变量导致的多重共献陷阱。
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2017-9-20 17:12:59
谢谢楼主回复!
我的问题是:我在面板回归模型中加入了平方项,以及三次项,为了检验X对Y的倒U型影响以及对M对倒U的调节效应,这样容易出现多重共线性问题,我也对高次项进行了中心化,但是怎么能够证明多重共线不严重,可以不用考虑呢?
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2017-9-20 17:13:52
期待您的回复!
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2017-9-20 17:20:59
retry 发表于 2017-9-20 17:13
期待您的回复!
个人觉得不需要考虑,如果您确实想考虑的话,那么您可以自己采用组内差分的方式自行构建FE模型,而不使用原有的命令和程序,然后对差分后的数据建立相关系数矩阵,看一下强弱。
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2017-9-20 17:21:22
retry 发表于 2017-9-20 17:13
期待您的回复!
另外,多重共线本身并不是非常严重的问题。
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2017-9-22 17:46:36

RE: (一)Stata基本操作汇总———异方差、序列相关、多重共线

谢谢您的指导!我也在看古扎拉蒂的计量经济学基础(第5版),第十章对该问题有所涉及。与您的观点非常契合。再次感谢!
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2017-12-6 16:32:23
感谢 收藏学习
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