英文文献：综合方差中长记忆的估计
英文文献作者：Eduardo Rossi,Paolo Santucci de Magistris
英文文献摘要：
一个程式化的事实是，已实现的差异具有长记忆。当瞬时波动由分数布朗运动驱动时，积分方差具有长程相关性。因此，在连续观测价格、无微观结构噪声、积分方差与实现方差的谱密度重合的情况下，实现方差继承了这一特性。然而，价格不是连续观察到的，因此已实现的方差受到测量误差的影响。离散抽样和市场微观结构噪声在半参数半参数估计中引起有限样本偏差。蒙特卡洛模拟分析提供了这种偏差的常见采样频率的证据。