[求助]关于回归方程的估计方法

2005-7-10 05:21:00

Hello, there are six different variable to be estimated.

You should learn to look its answer vertically, for example, the first model inclusides three variables>

FCF, ROA,DIVPt-1

Its intercept and Beta coefficient you should know, i guess the data in bracket is T value or standard diviation, it should be explained in original text. when signed with star, means significant in 1%,5% or 10% confidence level

Second model adds two more variable, midconcen, hiconcen.

The others are are same.

Estimation method> ordinary least square is the most usful.

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2005-7-10 12:32:00

如果是这样的话就简单了那么这样逐步加入变量的目的是什么？有什么优点？直接全部加入不是一样吗？

，我怀疑他使用了不同的估计方法，不同的方法有不同的结果。是这样吗？

难道是我理解的复杂了？

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2005-7-10 14:03:00

你应该把文章附上来，否则只看结果没有什么用处。可能文章里面已经讲了，你没有看到。
你的结果中有两个方程一摸一样，但结果不同。所以可能是：（1）样本变化；（2）不是单方程，可能是2个或几个估计
（3）工具变量的法，用不同的工具变量。
只有看了原文才可能了解。

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2005-7-10 19:34:00

大家帮着看看阿，谢谢了

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2005-7-10 22:47:00

the goal is to compare the end results of different models, and to draw a conclusion, which variable is critical, which variable can just do a marginal improvement, for another words, this variable is not so important.

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2005-7-10 22:48:00

by the way, you should check the R square, if the new model is improved, or not.

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2005-7-10 23:09:00

为什么　最后用的　Chi-square　呢？我们一般的估计用的Ｆ值，这儿怎么会是　Chi-square？

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pudder

2005-7-11 02:22:00

我猜想是这样的：

方法应该是一样的，但是从（1）到（6）分别加入了不同的变量

从而看出加入的变量对原来变量的系数的影响

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2005-7-11 18:38:00

My explaination:

chi square =n*obs

it test the significance of the coefficient of different variables. for example: r1=0,r2=0,till r6=0, since here chi-square is so big, absolute exceeding the critical value, that means, the probability of all values jointly as zero is very low.

With another words, the author want to say, all these variables (x) have significant impact on the dependent variable(y), but his model is not so ideal, all R-square is very low. He should try other estimation methods, i think.

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2005-7-12 08:10:00

我的理解：
6个模型中第一个是基本的模型形式，其余的则是开始加入不同的控制变量。

就像估计农作物的生产函数时，不同的地区的函数是不同的，所以要加入地区虚变量等控制不同地区的特征。

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2005-7-12 08:17:00

那么看来不是什么工具变量的问题了？

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2005-7-12 08:50:00

Here only dummy variables and interaction term, it means the term= variable 1*variable*2

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2005-7-12 09:06:00

你看看文章中关于模型的那几页，

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wjy781210

2005-7-12 09:21:00

应该是逐步估计法,先设定一个模型进行估计,然后在把相关的一些变量加入在进行估计吧

逐步估计法一般能找到最佳的估计方程,也能够去掉序列相关性

一般的eviews 或sas软件都可以做这些

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2005-7-12 17:14:00

使用eviews软件进行逐步回归，是自己手动进行的，spss我使用过，可以自己进行这样估计

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2005-7-13 08:52:00

大家看看阿，帮帮俺

[em07][em07]

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