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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2015-08-28
各位大神,本然在做面板logit后得出一个Z统计量,想知道这个Z统计量指的是什么?
我想得到经过异方差修正后的标准误,我加入了vce(robust),但是stata提示错误,不知道怎么回事,请求大神指教!
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2015-8-28 10:43:54
Z统计量和t统计量,F统计量类似,是判断偏回归系数与0之间差异是否显著的统计量。如果你在构建模型前,对数据做了预处理,使得变量分布基本符合正太分布,不含极端异常值和不存在多重共线性,那结果基本就是稳健的。如果非要加稳健标准误,用vce(cluscter)命令,而非你的vce(robust)命令。
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2015-8-28 11:19:05
很感谢你的回复,我试过了vce(cluscter)也是不行的,而且我还是有疑问,就是在图片中的vce(robust)的解释是huber-white异方差修正后的标准误,而且我看了很多文献他们也是用的异方差修正后的标准误,我的为什么不能用,很疑惑,希望能够得到你的解答

QQ截图20150828111058.png
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2015-8-28 12:05:05
mengguyu 发表于 2015-8-28 11:19
很感谢你的回复,我试过了vce(cluscter)也是不行的,而且我还是有疑问,就是在图片中的vce(robust)的解释 ...
我前面打错了,应该是vce(cluster),这里的cluster是你变量里的id对应那个变量,而非直接在命令语句中写上vce(cluster)。其实,就像我上条回复说的,对原始数据做了预处理后结果基本是稳健的,就不用太担心异方差的问题。
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2015-8-28 13:02:49
xddlovejiao1314 发表于 2015-8-28 12:05
我前面打错了,应该是vce(cluster),这里的cluster是你变量里的id对应那个变量,而非直接在命令语句中写上 ...
你好,谢谢你的解答,我知道你的意思,但是我没有对数据进行处理,而且我的数据不多,主要是因为我输进去命令他总是错误的,我给你看我的结果

. xtlogit bankerdismissal lnperf1 lnsize board FCration year,vce(id)
vcetype 'id' not allowed
r(198);

id就是我的变量,我没有改名称,直接用的id
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2015-8-28 13:23:06
mengguyu 发表于 2015-8-28 13:02
你好,谢谢你的解答,我知道你的意思,但是我没有对数据进行处理,而且我的数据不多,主要是因为我输进去 ...
你的id现在是字符变量还是数值变量呢?
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