两变量做VECM与EGADF方法

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收藏 2015-10-29

如题，楼主要做两变量的协整，都是二阶单整，纠结在是用EG-ADF呢还是Johansen的MLE方法？MLE的方法相比于前者是不是更加适用于存在多个协整关系的情况下呢？求大神

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2015-10-30 09:37:53

求大神指导。。。。。。。。

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2015-10-31 23:42:40

都可以啊。不过当你无法区分自变量和因变量的时候建议用Johansen

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2015-11-1 09:47:02

beiluo08 发表于 2015-10-31 23:42
都可以啊。不过当你无法区分自变量和因变量的时候建议用Johansen

对对，是因为VECM基于VAR吗？

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2015-11-1 20:54:42

王教授卐发表于 2015-11-1 09:47
对对，是因为VECM基于VAR吗？

是啊。若变量之间存在协整关系, 则基于 VAR 模型可建立向量误差修正模型 (VECM)

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