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2015-10-30
请问各位大神logit和probit回归有什么区别
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2015-10-30 18:07:38
https://bbs.pinggu.org/thread-3285055-1-1.html,看看此贴中坛友的回答,祝好运~
logit和probit的区别:
1. y* = x'b + e中,对e的分布的设定不同。logit模型中,e服从标准logistic分布;probit模型中,e服从标准正态分布。
2. 两个模型估算的边际效应的差别主要体现在对尾部数据的解释上。
联系:
1. 经验法则:b_logit 约等于1.6倍的b_probit。
2. 多数情况下,两个模型的边际效应十分接近,相应的t-statistic也十分接近。
3. 估计方法:均使用maximum likelyhood。
4. 两个模型估算系数均没有直接的经济意义。因而对模型系数的解读不同于线性模型。
5. 两个模型均用于解释事件发生的概率(即P(y=1 |x)),这点不同于经典计量模型。
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2015-10-30 19:32:27
xddlovejiao1314 发表于 2015-10-30 18:07
https://bbs.pinggu.org/thread-3285055-1-1.html,看看此贴中坛友的回答,祝好运~
logit和probit的区别:
...
"4. 两个模型估算系数均没有直接的经济意义。因而对模型系数的解读不同于线性模型。"这点有些问题,是有经济意义的
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2015-10-31 15:34:59
懂了~,谢谢大神~
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