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金融学(理论版)
[求助]关于沪深300指数如何处理的问题
楼主
wohc_knarf
1972
5
收藏
2008-12-25
写论文遇到的问题……希望各位帮助!现在已成功下载沪深300指数及所包含的300只股票。遇到的问题:其中有14只在05年4月上市的股票已退市或变为ST股,或无法搜索其资料;故现在只有286间公司的历史数据。这个有必要作出调整吗?虽然后来有新的股票加入了,但是这样在时间上组合的组成股票就会有出入。请问:仍然需要按某种方法作出调整,或只用这286间公司的数据。第二个问题:有一部分公司在05年4月沪深300指数开始后,在某些日子出现停牌;因为只有股票会停牌,但是指数却不会停牌,在时间上就会出现对不上口的地方。我的意见是直接把这些日子去除,只保留所有286只股票都有开盘的时间。这样做可以吗?
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沙发
bjicearrow
2008-12-25 17:00:00
貌似有点不妥,问题是你要创建新的模拟指数还是要做其他什么分析?
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藤椅
wohc_knarf
2008-12-25 18:30:00
回答楼上,是想做其他分析的……因为要构建一个 ln(S)-ln(St-1);计算每日收益;然后用每个企业的收益减去市场的收益(每天),即 Rfir—Rmt。
然后还是上面的问题,多谢回答!
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板凳
wohc_knarf
2008-12-25 23:18:00
希望继续有人能回答我的帖子……多谢各位热心的人啊!
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报纸
falconesky
2008-12-26 16:49:00
安装股票分析软件,补齐历史数据,导出你想要的股票数据!
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地板
longmanok
2008-12-27 16:33:00
hah 和讯上有啊 在期权期货里面
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