[紧急求助]关于方程估计 - 经管之家

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[紧急求助]关于方程估计

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收藏 2009-03-30

两个序列非平稳二阶差分后为平稳当进行方程估计时，是对产生的二阶差分序列进行估计还是对原序列进行估计？

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2009-3-30 21:30:00

建议对这种同阶不平稳的时间序列数据进行协整分析！利用johansen检验可以检验协整方程的个数，而且可以直接得出协整方程。普通的ols回归可能导致错误！

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2009-3-30 22:46:00

按照协整理论，非平稳序列的组合可能具有长期稳定关系，因此，差分后同阶平稳数据可以做协整，直接用原序列估计，不是差分平稳的序列

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