千辛万苦搞来的讲义，讲的不错！爱计量经济学的同学们可以看一下，肯定有帮助，word格式的，讲的很详细。

目  录

第一章  导论  …………………………………1

第一节  计量经济学释义 …………………………1

一  计量经济学的定义 …………………………………………… 1

二  计量经济学是一门单独的学科  ……………………………  2

三  计量经济学的内容 …………………………………………… 3

第二节  计量经济学建模过程 ……………………5

第三节  经济数据的类型 …………………………11

一  横截面数据  ……………………………………………………11

二  时间序列数据  …………………………………………………12

三  混合横截面数据  ………………………………………………13

四  综列或纵剖面数据  ……………………………………………13

习题一  …………………………………………… 13

第二章 简单线性回归…………………………15

第一节 概述  …………………………………………… 15

一  两个变量之间的关系  …………………………………………15

二  简单线性回归模型的基本假定  ………………………………17

三  总体回归模型与样本回归模型  ………………………………20

第二节  简单线性回归模型的参数估计 …………22

一  最小二乘估计  …………………………………………………22

二  最优线性无偏估计  ……………………………………………25

三  最大似然估计(Maximum Likelihood Estimation)  ……………29

四  信息不等式 …………………………………………………… 34

第三节  置信区间与显著性检验………………… 37

一  抽样分布 ……………………………………………………… 37

二  回归系数的置信区间 ……………………………………………44

三  显著性检验 ………………………………………………………47

第四节 方差分析与拟合优度 …………………… 49

一  方差分解…………………………………………………………49

二  拟合优度…………………………………………………………51

三  F检验……………………………………………………………52

四  方差分析表………………………………………………………54

第五节  均值预测与个值预测 ……………………55

一  均值预测 ………………………………………………………56

二  个值预测 ………………………………………………………57

习题二………………………………………………61

第三章 多元线性回归……………………… 65

第一节  多元线性回归模型的基本假设…………65

第二节 多元线性回归模型的参数估计 …………67

一  最小二乘估计 …………………………………………………67

二  最小二乘估计的统计特性 ……………………………………70

三  随机扰动项方差的估计 ………………………………………72

四  最大似然估计与Cramer-Rao定理 ………………………… 72

五  估计量的分布特性 …………………………………………  74

第三节  多元回归模型的统计检验………………76

一  置信区间  …………………………………………………… 76

二  假设检验……………………………………………………… 78

第四节  拟合优度与方差分析……………………83

一  方差分解 ………………………………………………………83

二  拟合优度 ………………………………………………………84

三  再论线性约束检验 ……………………………………………85

四  方差分析表 ……………………………………………………86

第五节  偏相关系数与回归系数释义……………91

一  偏相关系数 ……………………………………………………91

二  偏回归系数释义 ………………………………………………92

第六节  预测………………………………………93

一  均值预测 ………………………………………………………93

二  个值预测 ………………………………………………………95

习题三………………………………………………98

第四章  回归的扩展  ………………………102

第一节  函数形式…………………………………102

一  线性一词的含义 ………………………………………………102

二  对数线性模型与弹性的测度 …………………………………103

三  半对数模型 ……………………………………………………104

四  倒数模型 ………………………………………………………106

第二节 数据的测度单位对OLS估计的影响……107

一  测度单位的改变 ………………………………………………107

二  系数  ……………………………………………………… 110

第三节  关于虚拟变量的回归 ………………… 112

一  回归模型中含有一个两分定性解释变量的情形  ………… 113

二  回归模型中含一个多分定性解释变量的情形  …………… 115

三  回归模型中含两个定性解释变量的情形  ………………… 116

第四节  定性应变量模型 ……………………… 120

一  线性模型模型………………………………………………… 121

二  对数单位模型(Logit Model) ………………………………… 123

三  概率单位模型(Probit Model)  ……………………………… 125

四  定性应变量模型的理性化 ……………………………………126

习题四………………………………………………130

 

第五章 违背经典假设的线性模型 ………… 134

第一节  异方差性 …………………………………134

一  异方差性产生的来源  …………………………………………135

二  出现异方差性时OLS估计的非有效性 ………………………136

三  广义最小二乘法(GLS) …………………………………………137

四  异方差性的检验  ………………………………………………141

第二节  自相关性 …………………………………150

一  自相关的来源  …………………………………………………150

二  自相关性对OLS估计量的影响 ………………………………151

三  自相关的侦察……………………………………………………155

四  自相关存在时的估计……………………………………………161

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