求问面板数据分析

1304

收藏 2016-03-17

菜鸟求赐教！！！

研究影响储蓄的因素分析因变量为储蓄，自变量为GDP，控制变量利率和消费价格指数
数据为10年间的31省面板数据
先做了一个回归（regress lnsaving lnGDP lnIR lnCPI）得出结果一
再通过霍斯曼检验得出要用随机效应模型，接着做回归
xttest province year
xtreg lnsaving lnGDP lnIR lnCPI,re得到结果二
为何结果一和结果二的系数的显著性会有大的差别？
例如变量消费价格指数由不显著变显著了
求赐教！谢谢！

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

xddlovejiao1314

2016-3-17 10:55:10

结果一是用regress命令得到，相当于混合OLS回归分析方法；结果二用xtreg, re随机效应模型得到。方法在原理上就有差别，结果自然不同。此外，线性面板回归一般会在混合OLS回归、固定效应模型和随机效应模型间进行选择。现在相当于只看到两者比较，还有其它的两组比较没看到。同时，你用regress命令做混合Ols回归也没有控制行业和时间，可能会引起一定的偏差。祝好运~

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

苏西爱学习

2016-3-17 21:00:47

xddlovejiao1314 发表于 2016-3-17 10:55
结果一是用regress命令得到，相当于混合OLS回归分析方法；结果二用xtreg, re随机效应模型得到。方法在原 ...

非常感谢！

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

分享

扫码加好友，拉您进群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群