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VEC模型是否需要验证平稳性？
tonylew
11297 11
2009-07-21
VEC模型是否需要验证平稳性？
vec模型验证平稳性，是说明估计结果是稳定的。但看了高铁梅、张晓峒、易丹辉的书中却都没有提到要做平稳性检验。这个平稳性检验是否必须？

另外在易丹辉的书中《数据分析与eviews应用》p185，根据例9.8做出的vec模型，用平稳性检验，得出有两个根在单位圆上，说明什么？请高手赐教！
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zhangwenpeng
2009-7-21 23:35:23
需要，在VEC模型的构建是建立在残差序列上的，残差序列稳定了，才能建立vec模型，这的平稳性并不是在建立了模型之后再检验平稳性，而是在模型建立之前对残差的平稳性检验，可以用pp或ADF
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ermutuxia
2009-7-22 07:42:14
如果要做脉冲分析就要检验vec模型的稳定性，一楼说有两个单位跟在圆上，这也不能代表模型不平稳，在特征根表的下方有一行字，写了系统设定所包含的特征根，如果你落在单位元上的特征根不大于那个数，就说明vec模型是平稳的。
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tonylew
2009-7-22 10:11:30
是否能推荐一本或几本较全面介绍协整方面的书？而且现在看的几本书都没有给出相对权威的说法，似乎只是经验介绍而已。而所谓的经验介绍也不全面，没有照顾到模型处理过程中出现的各种问题。

或者说协整本身就是要随着不同的问题做不同调整的，没有统一的处理方法。
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njustchen
2009-12-23 13:37:44
zhangwenpeng 发表于 2009-7-21 23:35
需要，在VEC模型的构建是建立在残差序列上的，残差序列稳定了，才能建立vec模型，这的平稳性并不是在建立了模型之后再检验平稳性，而是在模型建立之前对残差的平稳性检验，可以用pp或ADF
做VAR的时候不要求平稳， VEC是多做一个协整

你说的第一个平稳应该是  同阶单整
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墓碑残魂
2014-10-19 12:55:40
ermutuxia 发表于 2009-7-22 07:42
如果要做脉冲分析就要检验vec模型的稳定性，一楼说有两个单位跟在圆上，这也不能代表模型不平稳，在特征根表 ...
那vec模型脉冲响应不收敛咋办
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