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如何计算MSV和ASV
楼主
原委7
3291
1
收藏
2017-04-25
在测量模型中,如果要计算MSV和ASV的值,应该用什么软件,SPSS能直接生成吗?求大神指导。
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全部回复
沙发
lvlong.cfa
2017-6-7 20:36:28
能估计的方法有不下十种,常用的MCMC(马尔科夫链蒙特卡罗模拟),EMM(有效矩),EIS(有效重要性抽样)
EMM可以估计参数,但是要求波动序列还需借助其他方法如粒子滤波,前两种方法参数和波动序列直接估计。这方面的文献太多了,Harvey(1994),Tauchen(1997),Richard(2003),JunYu(2007)这些都是各种SV估计方法的首创者。至于现成软件,真没听过eviews,stata,spss等傻瓜式软件有相关模型,可以自己写代码,多看文献,弄清楚了编写代码又不难。
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