两个一阶单整时间序列的Granger因果检验问题

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收藏 2009-10-06

直接对原序列进行检验还是要对其一阶差分进行？
我直接对两序列进行检验得出的因果关系与对它们做基于VEC的脉冲响应的结果相反，不知是为什么呢？

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2009-10-6 17:16:52

Granger因果检验本质上是回归，只有两个一阶单整的序列是协整的，该检验才有意义。

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2009-10-6 17:33:34

检验过了，是协整的。但还是存在上面提到的问题。不知道是不是我的Granger因果检验有问题。我看到有人说，如果两个序列不平稳但协整，可以做基于VEC的Granger因果检验，不知在eviews里该怎么操作？ 2# woyaoying

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2009-10-6 18:58:30

建议对平稳序列做线性的Granger检验，

如果是协整，没有必要做Granger么，协整就意味着两个序列存在着一定的关系，同期的，

另外单位根表示序列是随机游走的，怎么还会被其他序列引起呢？

因此，建议查分后做

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2009-10-6 19:12:33

4# sunblue
但是出现了没有双向因果关系，却有协整关系，这是怎么回事？

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