R语言如何做多元时间序列的回归!谢谢! - 经管之家

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R语言如何做多元时间序列的回归!谢谢!

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收藏 2017-06-22

资料背景:
假设数据如下
                     Y       X1    X2    X3    X4
Jan.1.2010 0.45       4    0.35    44    0.0045
Jan.2.2010 0.38       ...
....
Dec.12.2013  0.33    5.6 0.44    65 0.0034
理论上应该是多元时间序列回归.

用R语言如何处理??

我自己思考过程:
1 检验单位根是否平稳?
2平稳-- 一般回归
2.b 不平稳-- 用什么模型做回归呀??

先谢谢大家啦

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2017-6-22 14:19:07

做回归可以不检查平稳性的。许多研究这样做。

严格点的话，在各变量的数据不都平稳的情况下，可以用协整检验。 EVIEWS手动操作就可以做协整检验。用协整检验的结果关系式来取代回归方程，说明被研究的变量关系。

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2017-7-3 04:54:16

hyu9910 发表于 2017-6-22 14:19
做回归可以不检查平稳性的。许多研究这样做。

严格点的话，在各变量的数据不都平稳的情况下，可以用协整 ...

谢谢~

如果没有协整关系怎么办?

一般是有协整关系后, 再看因果关系,做发现差分数据平稳，然后进行格兰杰因果检验.

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2017-7-7 11:34:50

wermouth 发表于 2017-7-3 04:54
谢谢~

如果没有协整关系怎么办?

如果粗略点，一般都可以用回归模型试下。

如果要严格处理，那么你可以首先考察数据的背景领域相关的其它参考论文的推荐模型吧。

如果要严格处理，并且你的课题偏向统计领域的，那么一般你应该学过对于杨本数据的特征分析和模型选择方面的知识，你可以参考你的统计教材来选择适合杨本数据的模型。

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