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21501 16
2005-12-06
<P>非线性方程取对数的例子我明白!但是还有一种情况,就是对要加入方程中的变量取自然对数,比如gdp或者cpi等等。</P>
<P>我的问题就是:为什么要取自然对数??是否因为这些变量具某种共通性质才取对数?还是因为其他别的原因,请指教!!</P>
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2005-12-6 12:49:00
我看到一篇语文章说,,几个变量之间线性化,存在着异方差现像,,,对这些变量分别取自然对数,可以消除异方差现像。   另外取自然对数并不会改变这几个变量之间的关系,但是可以避免变量之间的剧烈波动。
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2005-12-7 20:09:00
2 楼的说法有道理,当变量的趋势很强时,取对数可以削弱这种趋势,并由此降低和消除异方差,另外取对数后其回归系数的解释也会发生变化,这时表示弹性的概念。
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2005-12-7 20:24:00

1: 几个变量之间线性化,存在着异方差现像,,,对这些变量分别取自然对数,可以消除异方差现像。 

this is so called Box-Cox transformation, it helps stabilize the variance

2: 归系数的解释也会发生变化,这时表示弹性的概念。 , Yes

3: taking logrithm helps make the scales of all the variables comparable, such that when one inverses the matrix, less numerical problem will emerge.

4: 非线性方程取对数的例子我明白! non-linear --> linear relationship

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2005-12-7 21:30:00
一般比例数据不取对数
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2007-4-24 10:44:00

取对数可以从以下几方面考虑[zz]

1。使数据平稳

2。模型的需要(记得将模型还原! 双对数、半对数。。。)

3。对数一阶差分在变化率不大时,其taylor serial一阶逼近就是增长率。

4。可能有一种习惯。因为对数是严格单调增函数,不会改变数据之间的因果关系

5。取对数的一般是一些水平量,而不是变化率。只能对正数取对数。

[此贴子已经被作者于2007-4-26 23:17:27编辑过]

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