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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
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2005-12-17

请假各位大虾一个如何进行期货套利得问题:例如给定大豆605和豆粕605的日交易数据,怎样建立套利的交易模型,如何判断是否存在套利的机会。

要判断模型是否可行,应该用历史数据来检验,那对未来可获利的预测是建立在历史可重复的基础上,根据市场有效性理论这样是否矛盾?

选择大豆和豆粕这两种有相关性的产品进行套利对它们的每日历史收盘价进行回归分析是否有帮助呢?

总的来说对如何在期货市场上进行跨市场,跨周期(如果加入大豆607,609和豆粕605的日交易数据又如何?)和跨产品的套利可采用的方法了解不多,急盼高手指点一二,或者推荐一些期货实务的书籍,在此拜谢先!

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